Nei prossimi giorni, pubblicherò alcuni posts dimostrativi -almeno spero- di un fatto, ovvero di come le banche d'affari, i fondi, le trading firms ed i traders utilizzanti tecnologie ed algoritmi ad alta frequenza temano la diffusione -presso accademici indipendenti e presso il personale delle stesse autorità di controllo- delle informazioni inerenti i trades, settate su base temporale millesimale. Attenzione: agli operatori di cui sopra non interessa mantenere segrete le informazioni genericamente riconducibili ai loro trades, ma proprio quelle settate su base temporale millesimale.
Perché la ricerca accademica indipendente sui dati millesimali fa così paura?
Perché alcune banche fanno sparire con rituale "accidentalità" quei dati?
Spero di disporre del tempo necessario a scrivere tutto quello che so e che intendo dire. La qualità strutturale del mercato è costantemente minacciata e fattivamente degradata da pochi grandi giocatori che si atteggiano a gangsters finanziari con licenza di barare. L'integrità dei mercati finanziari e la fiducia nell'equità del game che ogni giorno su di essi si conduce hanno un valore maggiore di quello nominalmente assegnato agli assets quotidianamente scambiati.
Senza fiducia nell'equità del mercato e senza equità il mercato non esiste.
Qui potete trovare un breve post -introduttivo- avente ad oggetto una delle basi quantistiche degli algoritmi impiegati dai traders ad alta frequenza.
Qui potete trovare un breve post -introduttivo- avente ad oggetto una delle basi quantistiche degli algoritmi impiegati dai traders ad alta frequenza.
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